فرمول میانگین برد واقعی (ATR)، چیستی آن و نحوه استفاده از آن
فهرست مطالب
میانگین محدوده واقعی (ATR) چقدر است؟
میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تکنسین بازار جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی معرفی شده است که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند.
نشانگر محدوده واقعی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی. و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. سپس ATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.
معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.
فرمول میانگین برد واقعی (ATR)
فرمول محاسبه ATR برای سرمایه گذاری با محاسبه قبلی ATR به شرح زیر است:
اگر ATR قبلی محاسبه نشده است، باید از موارد زیر استفاده کنید:
ابتدا باید از فرمول زیر برای محاسبه محدوده واقعی استفاده کنید:
نحوه محاسبه ATR
اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر محدوده واقعی برای یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، بالای آن منهای پایین آن است. برای یافتن مقدار دامنه واقعی یک دارایی، ابتدا سه عبارت را از فرمول تعیین می کنید.
فرض کنید که سهام XYZ در معاملات امروز به 21.95 دلار و کمترین قیمت 20.22 دلار رسید. دیروز با قیمت 21.51 دلار بسته شد. با استفاده از سه عبارت، از بالاترین نتیجه استفاده می کنیم:
عددی که استفاده می کنید 1.73 دلار خواهد بود زیرا بالاترین مقدار است.
از آنجایی که ATR قبلی ندارید، باید از فرمول ATR استفاده کنید:
با استفاده از 14 روز به عنوان تعداد دوره ها، TR را برای هر یک از 14 روز محاسبه می کنید. قیمت های زیر را از جدول فرض کنید.
متوجه می‌شوید که بالاترین مقادیر برای هر روز از ستون (H – L) است، بنابراین همه نتایج را از ستون (H – L) جمع می‌کنید و به ازای فرمول، نتیجه را در 1/n ضرب می‌کنید.
بنابراین، میانگین نوسانات برای این دارایی 1.18 دلار است.
اکنون که ATR دوره قبل را دارید، می توانید از آن برای تعیین ATR برای دوره فعلی با استفاده از موارد زیر استفاده کنید:
این فرمول بسیار ساده تر است زیرا شما فقط باید TR را برای یک روز محاسبه کنید. با فرض در روز 15، دارایی دارای بالاترین قیمت 25.55 دلار، پایین ترین سطح 24.37 دلار است و روز گذشته در 24.87 دلار بسته شده است. TR آن به 1.18 دلار می رسد:
سهام دوباره روز را با میانگین نوسانات (ATR) 1.18 دلار به پایان رساند.
ATR به شما چه می گوید؟
وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها توسعه داد ، اگرچه این اندیکاتور می تواند برای سهام و شاخص ها نیز استفاده شود.1به بیان ساده، سهامی که سطح بالایی از نوسان را تجربه می کند، ATR بالاتری دارد و ATR پایین تر نشان دهنده نوسان کمتری برای دوره مورد ارزیابی است.
ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری کنند. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد. در عوض، در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکت های بالا یا پایین استفاده می شود. محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های تاریخی قیمت نیاز دارد.
ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود می تواند اعمال شود. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان “خروج لوستر” شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که سهام از زمانی که وارد معامله شده اید قرار می دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف به صورت چند برابر ضرب در ATR تعریف می شود.
ATR همچنین می تواند به معامله گر نشان دهد که از چه اندازه تجارت در بازارهای مشتقات استفاده کند. می توان از رویکرد ATR برای اندازه گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل یک معامله گر فردی به پذیرش ریسک و نوسانات بازار پایه را نشان می دهد.
مثالی از نحوه استفاده از ATR
به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید اولین مقدار یک ATR پنج روزه در 1.41 محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار متوالی ATR را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.
بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. برای مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود. سپس فرمول می تواند در کل دوره تکرار شود.
در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی نسبتاً به ندرت رخ می دهند اما معمولاً نقاط شکست قابل توجهی را نشان می دهند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته شدن بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است.
محدودیت های ATR چیست ؟
دو محدودیت اصلی برای استفاده از نشانگر ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر است. هیچ یک از مقادیر ATR به طور قطعی به شما نمی گوید که روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. درعوض، قرائت‌های ATR همیشه باید با قرائت‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قوت یا ضعف یک روند داشته باشید.
دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را . این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است باعث شود برخی معامله‌گران فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند. هرچند، این وضعیت، موردنظر نیست.
چگونه از شاخص ATR در معاملات استفاده می کنید؟
میانگین دامنه واقعی برای ارزیابی نوسانات قیمت سرمایه گذاری استفاده می شود. همراه با شاخص‌ها و ابزارهای دیگر برای ورود و خروج از معاملات یا تصمیم‌گیری در مورد خرید یک دارایی استفاده می‌شود.
چگونه مقادیر ATR را می خوانید؟
یک محدوده واقعی متوسط محدوده قیمت متوسط یک سرمایه گذاری در یک دوره است. بنابراین اگر ATR برای یک دارایی 1.18 دلار باشد، قیمت آن دارای محدوده حرکت متوسط 1.18 دلار در هر روز معاملاتی است.
یک محدوده واقعی متوسط خوب چیست؟
یک ATR خوب به دارایی بستگی دارد. اگر به طور کلی ATR نزدیک به 1.18 دلار داشته باشد، به گونه ای عمل می کند که می توان آن را عادی تفسیر کرد. اگر همان دارایی به طور ناگهانی دارای ATR بیش از 1.18 دلار باشد، ممکن است نشان دهد که تحقیقات بیشتری لازم است. به همین ترتیب، اگر ATR بسیار پایین‌تری دارد، باید قبل از اقدام، علت وقوع آن را مشخص کنید.
پایان
میانگین دامنه واقعی نشانگر نوسانات قیمت یک دارایی است. بهتر است برای تعیین میزان تغییر قیمت یک سرمایه گذاری در دوره مورد ارزیابی به جای نشان دادن یک روند استفاده شود. محاسبه ATR یک سرمایه گذاری نسبتاً ساده است، فقط باید از داده های قیمت برای دوره ای که در حال بررسی هستید استفاده کنید.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام