واگرایی چیست ؟ انواع واگرایی چیست ؟
فهرست مطالب
معامله با واگرایی و شاخص حرکت قیمتی
از آنجایی که روندها از یک سری نوسانات قیمتی تشکیل شده اند، حرکت نقش کلیدی در ارزیابی قدرت روند ایفا می کند. به این ترتیب، مهم است که بدانیم چه زمانی یک روند در حال کاهش است. حرکت کمتر همیشه منجر به معکوس نمی شود، اما نشان می دهد چیزی در حال تغییر است و روند ممکن است تثبیت یا معکوس شود.
حرکت قیمت به جهت و مقدار قیمت اشاره دارد. مقایسه نوسانات قیمت به معامله گران کمک می کند تا بینشی نسبت به حرکت قیمت پیدا کنند. در اینجا، نحوه ارزیابی حرکت قیمت را بررسی می کنیم و به شما نشان می دهیم که واگرایی در حرکت چه چیزی می تواند در مورد جهت یک روند به شما بگوید.
تعریف حرکت قیمت
اندازه حرکت قیمت با طول نوسانات کوتاه مدت قیمت اندازه گیری می شود. شروع و پایان هر نوسان توسط محورهای قیمتی ساختاری ایجاد می شود که اوج و پایین های نوسانی را تشکیل می دهند. حرکت قوی با شیب تند و نوسان طولانی قیمت به نمایش گذاشته می شود. حرکت ضعیف با شیب کم و نوسان قیمت کوتاه دیده می شود.
به عنوان مثال، طول صعودها در یک روند صعودی را می توان اندازه گیری کرد. صعودهای طولانی تر نشان می دهد که روند صعودی در حال افزایش حرکت یا قوی تر شدن است. صعودهای کوتاه تر نشان دهنده تضعیف حرکت و قدرت روند است. افزایش طول مساوی به این معنی است که تکانه ثابت باقی می ماند.
ارزیابی نوسانات قیمت همیشه با چشم غیرمسلح آسان نیست زیرا قیمت ممکن است متزلزل باشد. اندیکاتورهای مومنتوم معمولاً برای صاف کردن عملکرد قیمت و ارائه تصویر واضح تر استفاده می شوند. آنها به معامله گر اجازه می دهند تا نوسانات اندیکاتور را با نوسانات قیمت مقایسه کند، نه اینکه مجبور به مقایسه قیمت به قیمت باشد.
ارزیابی نوسانات قیمت همیشه با چشم غیرمسلح آسان نیست زیرا قیمت ممکن است متزلزل باشد. اندیکاتورهای مومنتوم معمولاً برای صاف کردن عملکرد قیمت و ارائه تصویر واضح تر استفاده می شوند. آنها به معامله گر اجازه می دهند تا نوسانات اندیکاتور را با نوسانات قیمت مقایسه کند، نه اینکه مجبور به مقایسه قیمت به قیمت باشد.
شاخص های حرکت قیمت چیست ؟
شاخص های حرکت برای اندازه گیری حرکات قیمت شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و نرخ تغییر (ROC) است. شکل 2 نمونه ای از نحوه استفاده از RSI برای اندازه گیری حرکت است. تنظیم پیش‌فرض برای RSI 14 است. RSI دارای مرزهای ثابت با مقادیر از 0 تا 100 است.
برای هر افزایش قیمت، افزایش مشابهی در RSI وجود دارد. هنگامی که قیمت نوسان می کند، RSI نیز کاهش می یابد.
شکل 2: نوسانات اندیکاتور به طور کلی از جهت نوسانات قیمت (A) پیروی می کنند. برای مقایسه حرکت بین قیمت و اندیکاتور می توان خطوط روند را بر روی نوسان اوج (B) و پایین (C) ترسیم کرد.
مطالعه حرکت به سادگی بررسی می کند که آیا قیمت و اندیکاتور موافق یا مخالف هستند.
شکل 3: قیمت و شاخص را برای تصمیم گیری بهتر در معاملات مقایسه کنید.
واگرایی چیست ؟
اختلاف بین اندیکاتور و قیمت واگرایی نامیده می شود و می تواند پیامدهای مهمی برای مدیریت تجارت داشته باشد. میزان توافق/اختلاف نسبی است، بنابراین الگوهای مختلفی می تواند در رابطه بین قیمت و شاخص ایجاد شود. برای این مقاله، بحث به اشکال اساسی واگرایی محدود می شود.
توجه به این نکته مهم است که باید نوسانات قیمتی با قدرت کافی وجود داشته باشد تا تحلیل حرکتی معتبر باشد. بنابراین، مومنتوم در روندهای فعال مفید است، اما در شرایط محدوده که نوسانات قیمت محدود و متغیر است، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است، مفید نیست.
شکل 4: در شرایط محدوده، اندیکاتور به چیزی که تنها از قیمت می بینیم اضافه نمی کند. بالا و پایین های محوری متغیر محدوده را نشان می دهد.
واگرایی در یک روند صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت به بالاترین حد خود برسد اما شاخص اینطور نیست. در یک روند نزولی، واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین‌تر برسد، اما شاخص اینطور نیست. هنگامی که واگرایی مشاهده می شود، احتمال بازگشت قیمت بیشتر است. شکل 5 نمونه ای از واگرایی است و نه یک معکوس، بلکه تغییر جهت روند به سمتی است.
شکل 5: واگرایی مومنتوم و عقب نشینی. پیوت های بالاتر (فلش های نارنجی کوچک) نشان دهنده پشتیبانی قیمت است.
واگرایی به معامله گر کمک می کند تا تغییرات قیمت را تشخیص دهد و واکنش مناسبی نسبت به آن نشان دهد. به ما می‌گوید چیزی در حال تغییر است و معامله‌گر باید تصمیمی بگیرد، مثلاً استاپ ضرر را کاهش دهد یا سود بگیرد. مشاهده واگرایی با هشدار دادن به معامله گر برای محافظت از سود، سودآوری را افزایش می دهد.
به سهام شکل 5، Chesapeake Energy (CHK) توجه کنید، که در آن سهام به سمت حمایت عقب نشینی کردند. نمودار شکل 6 (زیر) روندها را به سرعت یا حتی اغلب معکوس نمی کند. بنابراین، زمانی بهترین سود را به دست می آوریم که شتاب روند را درک کنیم و از آن برای استراتژی مناسب در زمان مناسب استفاده کنیم.
شکل 6: ادامه روند. توافق بین قیمت و اندیکاتور یک ورودی (فلش های سبز کوچک).
مدیریت واگرایی چیست ؟
واگرایی برای مدیریت تجارت مهم است. در شکل 5، کسب سود یا فروش یک اختیار خرید، استراتژی های خوبی بودند. واگرایی بین قیمت و اندیکاتور منجر به عقب نشینی شد و سپس روند ادامه یافت. اگر به محوری که قیمت در زیر خط روند پایین‌تر ایجاد می‌کند نگاه کنید، این اغلب به عنوان تله خرسی شناخته می‌شود، جایی که سیگنال اشتباه در شلوارک کشیده می‌شود و قیمت به سرعت معکوس می‌شود. سیگنال ورود زمانی ظاهر می‌شود که قیمت پایین‌تر با پایین‌تر بودن نشانگر در شکل 6 (فلش‌های سبز کوچک) موافق باشد.
واگرایی نشان می دهد چیزی در حال تغییر است، اما به این معنی نیست که روند معکوس خواهد شد. این سیگنال به معامله‌گر می‌دهد که باید گزینه‌های استراتژی را در نظر بگیرد – برگزاری، فروش تماس تحت پوشش ، محدود کردن توقف یا کسب سود جزئی. زرق و برق تمایل به انتخاب بالا یا پایین بیشتر به نفس است تا سود. سودآور بودن به معنای انتخاب استراتژی مناسب برای آنچه قیمت انجام می دهد است، نه آنچه ما فکر می کنیم قیمت انجام می دهد.
شکل 7: نتایج واگرایی در محدوده.
شکل 7 یک واگرایی را نشان می دهد که منجر به اقدام جانبی قیمت می شود. به شتاب ضعیف در واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) با ورود قیمت به یک محدوده توجه کنید. این علامت می دهد که معامله گر باید گزینه های استراتژی را در نظر بگیرد. زمانی که قیمت و اندیکاتور نسبت به یکدیگر ناهماهنگ باشند، اختلاف یا واگرایی داریم. ما کنترلی بر این نداریم که قیمت چه خواهد کرد. در عوض، ما فقط اعمال خود را کنترل می کنیم.
شکل 8: واگرایی و سپس معکوس شدن روند.
گاهی اوقات واگرایی منجر به معکوس شدن روند می شود، همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است. درک حرکت روند به سرمایه گذاران یک مزیت سود می دهد، زیرا در اینجا سه راه برای سود وجود دارد: سود سرمایه، سود سهام، و حق بیمه. این مثال ادامه روند را پس از یک حرکت جانبی نشان می دهد که به ادامه سود تبدیل می شود.
شکل 9: زمانی که قیمت و اندیکاتور موافق هستند، با روند حرکت کنید.
نتیجه واگرایی چیست ؟
مفیدترین راه برای استفاده از شاخص حرکت این است که بدانید از چه استراتژی استفاده کنید. قیمت پیشتاز خواهد بود، اما حرکت می تواند نشان دهنده زمانی برای حفظ سود باشد. مهارت یک معامله گر حرفه ای در توانایی آنها برای اجرای استراتژی صحیح برای اقدام قیمت نهفته است.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام